Estratégia de negociação uvxy

Idéias Quantas Diárias de Paststat.
Quantas ideias & # 8211; Todas as estatísticas e sem ficção.
Estratégia de negociação $ UVXY.
Trade Ideas no fechamento em 6 de novembro de 2013 $ MDR, $ UVXY.
Trade Ideas no fechamento em 6-Nov-2013, $ MDR, $ UVXY.
operando o banco de dados Q uant-Ideas pro, com a consulta abaixo.
preço & gt; 5 & ​​amp; tamanho da amostra de comércio nos últimos 4 anos & gt; 25, & amp; o volume médio mensal & gt; 2mil & amp; os vencedores da% de idade & gt; 70%, & amp; o fator de lucro & gt; 2, & amp; o lucro médio histórico de & gt; 1%
Encontramos os dois negócios seguintes, assumindo que um entrou no mercado em 6 de novembro de 2013 e saiu em 7 de novembro de 2013.
abaixo das probabilidades de negociação para curto no fechamento quando $ MDR é para cima por 4 dias em fila e compra para cobrir o próximo dia a perto, desde os últimos 4 anos.
Nº Total de Negociações: 47% de Negociações Rentáveis: 70% Número de Ganhos: 33 Quantidade de Negociações: 14% de Lucro Médio: 0,97% Médio: -0,86% Médio de Negociação: 2,13% Médio de Negociação%: 1,75% Max Win Trade%: 13.06%% Máximo de Trade Loss: 5.21% Máximo de Vitórias Consecutivas: 9 Max Perdas Consecutivas: 3 Ratio Avg Win / Avg Loss%: 1.22 Lucro Fator: 3.01 Outlier Ajustado Profit Factor: 2.55.
Nº Total de Negociações: 29% de Negociações Rentáveis: 72% Número de Ganhos: 21 Número de Negociações: 8% Médio de Negociações de Lucro: 4,19% Médio de Negociações: 2,08% de Negociações Médias: 6,62% Médio de Negociações%: -2,19% Max Win Trade%: 23,41% Max Loss Trade%: 5,24% Máximo de Vitórias Consecutivas: 9 Máximo de Perdas Consecutivas: 2 Ratio Avg Win / Perda Média%: 3,02 T-Test: 3,21 Profit Factor: 5,78 Outlier Ajustado Profit Factor: 4,13.
confira Quant-Ideas para ajudar o trader de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade.
Trade Idea & # 8211; $ UVXY por cinco dias seguidos.
Quando $ UVXY é baixo por cinco dias seguidos.
$ UVXY ETF fecha por cinco ou mais dias seguidos Vá em frente no dia seguinte & quot; s abertos Sair no próximo dia de negociação.

Estratégia de negociação Uvxy
Por favor, Note: posts do blog não são selecionados, editados ou selecionados por editores Buscando Alpha.
Minha estratégia de opções UVXY.
15 de julho de 2014 15:42.
Bem-vindo ao meu primeiro post do InstaBlog. Recebi muitos comentários querendo mais informações sobre minha estratégia de opções para o UVXY.
Antes de começarmos, quero salientar que a compra do SVXY é uma alternativa adequada a essa estratégia. Para cada um dos seus e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual.
Eu tenho duas estratégias diferentes:
Vendendo chamadas e compra coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso).
Isso requer uma liberação de opções de nível mais alto e uma conta de margem.
É importante não se equilibrar nesses negócios, caso acabe não seguindo o seu caminho.
Estratégia: Uma vez que a volatilidade tenha aumentado e esteja em declínio, venda uma chamada UVXY no dinheiro. As chamadas de dinheiro fornecem os maiores benefícios de decaimento do valor do tempo. Eu também vender a chamada de maior alcance, geralmente pelo menos um ano para a esquerda até a expiração. Quanto mais distante a opção é, mais valor extrínseco ela possui.
Uma vez que a UVXY tenha recuado cerca de 20-30%, eu liquidarei minha posição e esperarei o próximo evento.
As opções de compra dão a você a flexibilidade de não ser marginalizado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100%, onde existe a possibilidade de perder mais de 100% com a venda de chamadas.
Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 pinos.
Espero novamente até que a volatilidade tenha aumentado e esteja em declínio.
1. Use opções semanais - 20%
2. Use opções mensais - 60%
3. Use opções trimestrais - 20%
Acima você pode ver a alocação. Eu nunca compro Coloca mais de 90 dias fora para UVXY. O motivo é que planejo sair da posição em 15 a 40 dias. Eu coleciono esse prêmio no caminho abaixo e eu liquido minha posição e espero por outra oportunidade.
O tempo para essa estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. O VIX Futures entrará em backwardation em um pico de volatilidade. À medida que o% backwardation começa a diminuir, isso deve sinalizar para você que os futuros VIX estão começando a cair. Uma vez que os futuros entrem em contango, isso deve ser uma confirmação de que o evento, a condição econômica, a situação que causou o pico está começando a se acalmar.
É muito importante acompanhar os eventos econômicos e políticos durante esses picos. Cabe a você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não há estratégia garantida para picos de tempo no VIX. Sou mais conservadora e espero que a situação se desenrole. Outros não são e tentam o tempo do pico. Esta é uma estratégia perigosa.
Eu tenho um bom artigo sobre como UVXY e SVXY teriam reagido em 2008 e 2011. Seria útil para insights sobre o tempo. Apesar de a UVXY ter subido mais de 1000% durante 2008, ainda assim teria sido negativa menos de um ano depois.
Para evitar a erosão inesperada do capital, uso um stop loss em vez de um hedge.
A VIX Trading representa 20 a 30% da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100% do seu portfólio.
Com a minha idade, estou bem em assumir riscos mais elevados. No entanto, à medida que progrido, aproveito os ganhos obtidos para negociar o VIX e alocá-lo em investimentos de longo prazo. Assim, diminuindo o percentual da carteira.
Espero que você tenha achado essas estratégias úteis. No ano passado, eles me renderam um retorno de 86%. Eu só faço esses negócios 3-5 vezes por ano porque eu espero por oportunidades estratégicas com base no tempo acima.
É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nesses negócios. Recomendo uma conta prática ou vários anos de pesquisa antes de fazer disso uma estratégia permanente de investimento.
Por favor, siga-me em Buscando Alpha aqui.
Veja meus vídeos de investimento do YouTube aqui.
Divulgação: O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.
Divulgação adicional: Se este artigo deixar você com dúvidas, você ainda não está pronto para negociar VIX ETPs. Certifique-se de fazer uma extensa pesquisa sobre tempo, condições econômicas, perspectiva e risco antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias.

Estratégia de negociação Uvxy
1) ser curto VXX / UVXY (ou long XIV / SVXY) sempre que o WRY estiver abaixo de sua média móvel, e.
2) ser longo VXX / UVXY (ou curto XIV) sempre que o WRY estiver acima de sua média móvel.
Nº de Ganhos: 32 Nº de Perdas: 74 Retorno Médio: -0,8% Ganho Máximo: + 60,6% Perda Máxima: -17,4% Soma de Ganhos & amp; Perdas: -81,9%
Aviso de desempenho hipotético e simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado de forma insuficiente ou excessiva o impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações. Diferenças de desempenho adicionais nos backtests surgem da metodologia de usar os valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços comerciais aproximados para indicadores que exigem que os futuros VIX e VIX sejam liquidados às 16:15 ET.

Estratégia de Negociação de Opções UVXY para Lucrar com a Baixa Volatilidade (VIX)
Eu tenho negociado opções UVXY como de tarde e consegui encontrar uma estratégia de negociação que é bastante bem sucedida. Como muitos de vocês agora, a volatilidade tem sido em baixas de vários anos sem nenhum salto à vista. Isto é, sem dúvida, devido a vários fatores, mas o atual ambiente de mercado destruiu a volatilidade como a conhecemos. No entanto, deve-se lembrar que a volatilidade sempre vem mais cedo ou mais tarde.
Basicamente, comprar opções de venda (ligeiramente ITM ou um pouco OTM dependendo da sua tolerância ao risco) cerca de duas semanas em UVXY tem sido consistentemente rentável. Eu pessoalmente acho que o último é a melhor maneira de lucrar com a baixa volatilidade. Alguns podem optar por reduzir a segurança, o que é significativamente mais arriscado e proporciona um menor potencial de lucro. Além disso, pode-se decidir ir muito tempo SVXY, que é menos arriscado e não é uma idéia horrível por qualquer meio. Mas, mais uma vez, seria deixar dinheiro na mesa em comparação com as opções.
A compra de opções de venda no UVXY (em vez de todos os outros instrumentos relacionados ao VIX) é melhor por causa de sua alavancagem e queda de tempo. Essas duas coisas combinadas praticamente garantem que a UVXY (PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II) cairá com o tempo. Isso pode ser visto no gráfico abaixo:
Análise Técnica UVXY.
O gráfico mostra como o ETF está destinado a cair. Como você pode ver, a UVXY geralmente cai depois de se aproximar ou testar a SMA de 20 dias (melhor área para entrar em uma posição apostando contra a segurança). Concedido, UVXY foi segurando melhor recentemente, mas parece pronto para cair muito bem em breve. Lembre-se, este é um ETF que sobrevive em divisões reversas.
Finalmente, gostaria de agradecer por ler meu post. Se você achou essa estratégia de negociação de opções UVXY interessante, siga-me no StockTwits e no Twitter (@TheRightTrader) para se manter atualizado com o meu conteúdo. Melhor da sorte negociação 😉

Estratégia de negociação Uvxy
Oi Michael Como vai você? então você quer colaborar na negociação de opções.
Negocio opções em UVXY, os spreads são grandes e é difícil de ser preenchido.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.