Estratégia de forex de volume de saldo

Volume On-Balance: O Caminho Para O Dinheiro Inteligente.

Volume on-balance (OBV), um indicador de momentum que mede fluxo de volume positivo e negativo, foi desenvolvido por Joseph Granville e introduzido em 1963 para a comunidade técnica dentro das páginas de seu livro, "Nova chave para lucros do mercado de ações de Granville". Granville sentiu que o volume era a força motriz por trás dos mercados e projetou o OBV para projetar quando ocorriam grandes movimentações nos mercados. Em seu livro, ele descreveu o aumento ou a diminuição de seu indicador, estabelecendo novos altos ou baixos, como "uma mola sendo enrolada com força". (Para mais informações sobre OBV, confira nosso tutorial Explorando Osciladores e Indicadores.)

Quebrando a Teoria.

Granville prosseguiu explicando sua teoria afirmando que quando o volume aumentava ou diminuía drasticamente sem qualquer alteração significativa no preço da emissão, então, em algum momento, o preço "aumentaria" para cima ou para baixo. Parece que, à medida que as instituições (fundos de pensão, fundos de investimento e grandes tradings) começam a comprar uma questão que os investidores de varejo ainda estão vendendo, o volume aumenta à medida que o preço ainda está caindo ligeiramente ou se estabilizando. Ao longo de um período de tempo, o volume começa a elevar o preço e o inverso começa a tomar conta quando as instituições começam a vender sua posição e os investidores de varejo começam novamente a acumular suas posições.

Assim, o termo "dinheiro inteligente" começa a parecer claro - as instituições estão comprando o estoque do "Joe médio" na parte inferior e depois vendendo-o de volta para ele no topo ou perto dele. Você também pode ver como a OBV pode sugerir grandes mudanças na linha de tendência.

Aqui está uma fórmula fácil que explica o OBV:

Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento de ontem, então o volume de hoje é adicionado ao OBV de ontem e é considerado um volume maior. Se o fechamento de hoje for menor que o fechamento de ontem, então o volume de hoje é subtraído do OBV de ontem e é considerado baixo. E se o fechamento de hoje é igual ao fechamento de ontem, o OBV de hoje é igual ao OBV de ontem.

Volume On-Balance & # 8211; Explicação e Interpretação.

& laquo; Volume em Negociação & # 8211; Explicação e Interpretação.

Negociação através do Indicador de Acumulação / Distribuição & raquo;

Volume On-Balance & # 8211; explicação e interpretação.

Você aprenderá sobre os seguintes conceitos.

Qual é o volume no balanço? Como isso pode ser interpretado?

Qual é o volume no balanço?

O Volume On-Balance (OBV) representa o total de volumes em execução e, como tal, mostra de que forma o volume pode influenciar a dinâmica de preços de um determinado ativo. O OBV aumenta ou diminui durante cada dia de negociação, dependendo se o preço fecha mais alto ou mais baixo em comparação com o fechamento durante o dia anterior. Se um instrumento de negociação fecha mais alto, isso implica que os compradores superaram os vendedores. O volume deste instrumento durante esse dia é adicionado ao OBV. Se um instrumento de negociação fecha mais baixo, isso implica que os vendedores superaram os compradores. O volume do instrumento durante esse dia é subtraído do OBV. Se um instrumento de negociação fechar sem alteração em relação ao dia anterior, o OBV também permanecerá inalterado. Considera-se como um indicador principal, porque aumenta ou diminui antes que o preço faça.

Como isso pode ser interpretado?

Um novo pico no OBV indica que os compradores são fortes e os vendedores são fracos, então o preço do instrumento de negociação provavelmente aumentará. Um novo fundo no OBV indica que os vendedores são fortes e os compradores são fracos, então o preço provavelmente cairá. Se o OBV aumenta ou diminui em consonância com o preço, isso significa que a tendência subjacente é confirmada.

Caso o preço atinja um novo pico e o OBV registre um novo pico, a tendência de alta provavelmente continuará. No caso de o preço atingir um novo fundo e o OBV formar um novo fundo, a tendência do urso provavelmente continuará. Um trader se sentiria mais seguro, se ele fizer entradas na direção da tendência, o que é confirmado pelo OBV.

Quando o OBV registra um novo pico, isso é indicativo de compradores & # 8217; força, enquanto o preço provavelmente subirá para níveis ainda mais altos. Portanto, isso pode ser usado como um sinal para fazer uma entrada longa no mercado.

Quando o OBV cai para um novo fundo, isso é indicativo de vendedores & # 8217; força, enquanto o preço provavelmente irá mergulhar ainda mais. Portanto, isso pode ser usado como um sinal para fazer uma entrada curta no mercado.

Os sinais de compra e venda mais confiáveis ​​são fornecidos quando o OBV diverge do preço. No caso de o preço subir, então cair, após o que sobe novamente para uma alta mais alta, mas a OBV marca uma baixa mais alta, isso produz uma divergência de baixa, portanto, um sinal confiável para ser curto. No caso de o preço cair, em seguida, comícios, após o que cai novamente para uma baixa mais baixa, mas o OBV marca uma baixa mais alta, isso produz uma divergência de alta, um sinal confiável para ir muito tempo. As divergências de longo prazo são mais confiáveis ​​do que as divergências de curto prazo. Divergências, que se formam durante várias semanas, fornecem sinais mais confiáveis ​​do que aqueles que se formam durante vários dias. No gráfico diário de USD / CAD abaixo, podemos ver uma típica divergência de baixa entre os preços e o OBV.

Quando o mercado está em uma faixa de negociação e o OBV sobe para um novo recorde, isso pode ser considerado um sinal de longo prazo. Quando o mercado está em uma faixa de negociação e o OBV cai para uma nova baixa, isso pode ser considerado como um sinal para ser curto.

Como faço para usar o Volume On-Balance (OBV) para criar uma estratégia de negociação forex?

Volume On-Balance, ou OBV, é um indicador técnico que opera com base no pressuposto de que os movimentos de preços são precedidos por movimentos de volume. Os traders usam essa ferramenta para prever tendências futuras e avaliar os pontos fortes e os pontos fortes, particularmente no curto prazo. Os mercados de Forex são bem adequados para o tipo de análise que o OBV pretende fornecer, uma vez que o comércio de pares de moedas envolve muitas oportunidades de arbitragem de curto prazo.

O volume de negociação Forex atua de forma um pouco diferente do volume tradicional de negociação de ações, porque existem dois meios monetários competitivos, e não a oferta e a demanda de um instrumento de negociação expresso por meio de uma única moeda. As suposições feitas na fórmula do OBV permitem que ele forneça uma leitura de volume tradicional, no entanto.

Mecanicamente, o OBV não é difícil de entender. Sempre que o preço de negociação de um dia fecha acima do preço de negociação do dia anterior, o volume de negociação é adicionado a uma linha de OBV em execução. Por outro lado, o volume é subtraído do total em execução quando os preços do dia atual fecham abaixo do fechamento do dia anterior; você deseja inserir tendências que tenham o suporte do OBV e tentar tendências curtas que não o façam.

Contraste a linha de tendência OBV com a linha de tendência de ação do par de moedas. A divergência ocorre quando o padrão OBV não se move de acordo com o preço, enquanto a confirmação da força da tendência pode ser sinalizada quando os dois se movem juntos. Se o volume não suportar um novo movimento de preço, você pode querer evitar o negócio porque há uma chance maior de o preço ser refazido rapidamente.

Lembre-se de que o OBV é um indicador importante e pode ser equilibrado por indicadores atrasados. Adicione uma linha de média móvel ao OBV para procurar por fugas de linha OBV; Você pode confirmar uma quebra no preço se o indicador OBV fizer uma fuga simultânea.

No volume de balanço.

O indicador On Balance Volume (OBV) foi desenvolvido por Joseph Granville e é explicado em seu livro Granville's New Strategy of Daily Market Timing Timing for Maximum Profit.

On Balance Volume tenta medir o nível de acumulação ou distribuição, comparando movimentos de volume a preço. O volume é adicionado ao indicador se o preço de fechamento subir e subtrair se o preço de fechamento for abaixado. Nenhum ajuste é feito se o preço de fechamento não for alterado.

Sinais de Negociação.

On Balance Volume deve ser usado em conjunto com outros indicadores.

Mercado variando.

Durante um longo período de vigência do mercado para um aumento ou diminuição do volume do balanço:

Nascendo OBV adverte de uma fuga para cima. OBV em queda alerta para uma fuga para baixo.

Mercado de tendências.

Um aumento no Balanço de Volume confirma uma tendência de subida e uma queda de OBV confirma uma tendência de descida.

A divergência de alta entre OBV e preço adverte de fundos de mercado. A divergência baixista entre o OBV e o preço alerta para o topo do mercado.

A Intel Corporation plotou com o On Balance Volume.

Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.

O preço é negociado durante o mês de março antes de ocorrer uma divergência de baixa. O sinal é bastante fraco - o preço faz uma alta igual enquanto o On Balance Volume faz uma baixa alta. O sinal em [1] parece ter sido incorreto - aumentos de preço para um pico mais alto - mas uma divergência tripla muito mais forte (o preço aumenta mais alto enquanto o OBV faz uma baixa mais alta) sinaliza fraqueza. Uma outra divergência de baixa ocorre - o preço faz uma alta igual e o OBV faz uma baixa mais alta. Logo depois, o preço cai drasticamente.

Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar o volume no balanço. Para alterar as configurações padrão - Editar configurações do indicador.

Estratégias baseadas no "Indicador de volume equilibrado"

Se você precisar comparar os fluxos de volume e o preço de qualquer ativo em um período de tempo selecionado, poderá usar o indicador "On-Balance-Volume" (OBV) para executar essa tarefa. O OBV foi inventado por Joe Granville em 1962, quando ele publicou sua filosofia completa OBV em sua publicação "Como ler o mercado de ações". Você descobrirá que o OBV é considerado como o indicador de momento mais reverenciado e funciona usando as inter-dependências do preço, volume e momento de um ativo.

Basicamente, você precisa entender que, se o preço de um ativo registrar um fechamento diário mais alto do que a leitura anterior, o OBV considerará todo o comércio daquele dia como um aumento de volume. Por outro lado, se o preço terminar o dia colocando um valor diário mais baixo, a negociação desse dia será considerada como volume inferior. Como tal, a linha principal OBV é criada pela soma cumulativa de todos esses valores de volume negativos e positivos.

Você pode detectar esses conceitos no diagrama acima. Você precisa entender que o OBV pode estar prevendo uma possível reversão de preços quando suas leituras mudam de direção, como Granville descobriu durante sua extensa pesquisa. Você pode identificar este efeito no meio do diagrama acima quando o OBV começar a subir, sinalizando o fim do canal de arrasto atual.

Muito importante, o preço de um ativo geralmente começará a rastrear o OBV após suas leituras alterarem a direção. Consequentemente, o OBV é muito útil para identificar o nascimento de tendências. Por exemplo, se OBV começar a postar uma sequência de altos e picos mais altos, você deverá considerar a possibilidade de instigar uma nova posição longa usando o ativo aplicável. Alternativamente, se OBV começar a gravar uma série de mínimos e baixos descendentes, você avalia esse desempenho como um alerta para vender.

Além disso, você pode identificar se os negócios de qualidade estão se desenvolvendo quando as leituras do OBV começam a divergir do preço porque o OBV se concentra em rastrear as tendências dos ativos. Você também deve observar que Granville informou que, se a OBV começar a produzir valores declinantes dentro de uma tendência de alta, então um topo de mercado pode estar se formando, à medida que a pressão de compra começa a diminuir. Sob tal circunstância, você não deve antecipar a ação do preço para continuar a subir por muito mais tempo como uma reversão de preços pode ocorrer em breve.

Granville também instruiu uma seqüência similar de eventos para tendências de baixa, exceto que você precisa observar o OBV para começar a gerar uma sequência de valores crescentes. Além disso, ele informou que seu OBV produzirá seu melhor desempenho ao ajudá-lo a identificar tendências de enfraquecimento quando for usado com a média móvel de 20 períodos. Você será capaz de detectar esses eventos mais facilmente, observando toda vez que essa média móvel cruzar a linha OBV. Você deve entender que o OBV é considerado um dos indicadores de momentum mais simples de implantar.

Se você presenciar divergências entre a leitura do OBV e o preço, então você deve esperar que uma reversão de preço possa acontecer em breve. Além disso, se você detectar a direção de alteração do OBV após seguir o preço de um ativo por um período de tempo prolongado, será necessário considerar tal desenvolvimento como um sinal para ativar uma nova posição.

Muitos investidores usam o OBV para ajudar a confirmar as recomendações de suas estratégias de fuga. Isso ocorre porque o OBV adquiriu uma boa reputação ao detectar quando o preço está prestes a mudar de direção. A principal razão pela qual as estratégias de fuga são tão favorecidas pelos comerciantes é que elas produzem oportunidades para iniciar novas posições no nascimento de novas tendências. Esses locais são muito valiosos para serem detectados porque você poderá, então, instigar novos negócios com grande potencial de lucro, mas exibindo menor exposição ao risco. O próximo diagrama ilustra um exemplo.

Os breakouts são gerados após o preço perfurar os níveis de suporte ou resistência de uma caixa de consolidação. No diagrama acima, os preços quebram acima da resistência para criar uma nova tendência de alta, produzindo uma excelente oportunidade de compra. No entanto, em vez de abrir uma nova posição imediatamente, você pode consultar o indicador OBV. Se esta ferramenta também estiver exibindo leituras que agora estão aumentando de valor, você terá obtido uma confirmação adicional para ativar uma nova negociação longa.

Sobre o autor.

Marcus Holland - Marcus Holland tem negociado os mercados financeiros desde 2007 com um foco particular em commodities flexíveis. Ele se formou em 2004 na Universidade de Plymouth com um BA (Hons) em Negócios e Finanças.